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NEW QUESTION: 1
You enable Stealth Mode on an OS X Mountain Lion computer's firewall. How does this affect the computer's behavior?
A. The Mac will not respond to incoming connection requests.
B. The Mac will not respond to diagnostic probes such as ping.
C. The Mac will not register any services that are offered via Bonjour.
D. The Mac will not allow outgoing connections for non-approved applications.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which of the following statements are true for a portfolio of two assets:
I. Given volatility, weights and correlation, combined standard deviation cannot be calculated without additional information on covariances.
II. When the two assets are perfectly negatively correlated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
III. When the two assets are uncorrelated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
IV. When the two assets are perfectly positively correlated, the standard deviation of the combined portfolio is just the weighted average of their standard deviations, weighted by their weights in the portfolio.
A. All of the above
B. IV
C. II and IV
D. I and III
Answer: B
Explanation:
Explanation
Given volatility, weights and correlation, we do not need any additional information on covariances - and therefore statement I is incorrect.
To evaluate the other statements, consider the formula for portfolio variance (recalling that standard deviation is just the square root of the variance) portfolio_var_diff_corr Statement II is incorrect because this statement describes what the standard deviation of the portfolio would be if the assets were to be perfectly positively correlated (here they are negatively correlated).
Statement III is incorrect. When the two assets are uncorrelated (ie correlation = 0), the combined standard deviation is the square root of the weighted sum of variances, where the squares of the asset weights are used as weights (see formula above).
Statement IV is correct. When the assets are perfectly positively correlated, they are effectively the same asset and the combined standard deviation of a portfolio of such assets is nothing but the sum of their weighted standard deviations.
Also refer to the tutorial (and the Excel model - you will find it under Exam 2) for portfolio variances to see how portfolio volatility behaves when correlations are -1, 0 or +1.

NEW QUESTION: 3
Amazon SQS와 관련하여 연속으로 30 일 이상 대기열에 대한 활동이 없으면 어떻게 됩니까?
A. 아무 것도 없음
B. 대기열이 삭제 될 수 있음
C. 귀하의 계정이 일시 중지됩니다.
D. 대기열이 삭제됩니다.
Answer: B
Explanation:
설명:
AWS는 30 일 연속 대기열에 대해 다음 요청 중 아무 것도 발행되지 않은 경우 대기열을 삭제할 수 있는 권한을 보유합니다.
문자 보내
수신 메시지
DeleteMessage
GetQueueAttributes
SetQueueAttributes
이를 염두에 두고 응용 프로그램을 설계해야 합니다.
https://aws.amazon.com/sqs/faqs/

NEW QUESTION: 4
Which two conditions avoid requiring a temporary staging location in order to restore individual items from a Granular Recovery Technology (GRT) backup set? (Select two.)
A. The backup is on a third-party, Open Storage Technology device.
B. The backup is on tape.
C. The backup is on a local disk storage.
D. The backup is on local deduplication storage.
E. The backup is on a Cloud storage device.
Answer: C,D